Финансовые результаты

25. Средства участников торгов

31 декабря 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Средства участников клиринга

1 165 525 375

272 695 597

Прочие текущие и расчетные счета

63 003 423

45 805 803

Фонды покрытия рисков

3 240 356

3 691 409

Счета в драгоценных металлах

229 950

57 752

Итого средства участников торгов

1 231 999 104

322 250 561

В состав средств гарантийного обеспечения входят взносы, размещаемые участниками рынка (начальная маржа). Данные средства предназначены для обеспечения клиринга на рынке и покрытия рисков по открытым позициям участников торгов, включая сделки с участниками рынка, в которых Группа выступает в качестве центрального контрагента. В случае если средств гарантийного обеспечения участника клиринга недостаточно для обеспечения открытых позиций, участник клиринга обязан погасить образовавшуюся задолженность либо путем внесения дополнительных средств гарантийного обеспечения, либо заключения сделок, приводящих к соответствующему снижению величины открытых позиций. Средства гарантийного обеспечения возвращаются участнику торгов при закрытии им своих позиций. Группа размещает средства гарантийного обеспечения на текущих счетах и депозитах надежных банков или инвестирует их в краткосрочную дебиторскую задолженность по сделкам обратного репо (Примечания 15, 17).

В качестве гарантийного обеспечения своих обязательств участники торгов также вносят ценные бумаги, обращающиеся на бирже. Данные ценные бумаги заблокированы на счетах «депо» участников торгов в НРД и ДКК. Данные ценные бумаги не являются активами Группы и не отражаются в ее консолидированном отчете о финансовом положении.

Фонды покрытия рисков состоят из взносов, размещаемых участниками торгов. Данные фонды формируются с целью предоставления участникам торгов дополнительных гарантий способности Группы обеспечить расчеты по открытым позициям в случае невыполнения каким-либо из участников торгов своих обязательств. Минимальный взнос участника торгов определяется Наблюдательным Советом НКЦ и утверждается Комитетом по срочному рынку, Комитетом по валютному рынку, Комитетом по фондовому рынку и Комитетом по РЕПО и кредитованию ценными бумагами. Средства фондов покрытия рисков используются только в случае недостаточности средств гарантийного обеспечения, внесенного участником торгов, для покрытия его убытков. Группа размещает денежные средства, полученные от участников торгов для внесения в фонды покрытия рисков, в банках с высоким международным рейтингом (Примечания 15, 17).

Наверх